Een risico-rendementsmaatstaf, die verwant is aan de Sharpe-ratio. De Sortino-ratio is een maatstaf voor risicogewogen rendement die zich richt op het neerwaarts risico van een belegging, in tegenstelling tot de meer traditionele Sharpe-ratio die rekening houdt met zowel opwaartse als neerwaartse volatiliteit.
De Sortino-ratio meet in wezen het gegenereerde rendement per eenheid neerwaarts risico. Een hogere Sortino-ratio wijst op een beter voor risico gecorrigeerd rendement, omdat het betekent dat de belegging meer rendement genereert voor hetzelfde niveau van neerwaarts risico of minder neerwaarts risico voor hetzelfde niveau van rendement. Het is vooral nuttig voor beleggers die meer waarde hechren aan het minimaliseren van het neerwaartse risico.
Zie ook: risico, rendement, Sharpe-ratio, risicogewogen activa, risico-rendementsprofiel.
 Tip anderen
|
