Grafiek die het verband weergeeft tussen verschillende looptijden en het rendement op couponloze obligatie (zero-coupon obligatie). De 'zero-rente' of 'zuivere rente' wordt gebruikt om verschillende rentetarieven met elkaar vergelijkbaar te maken (simulatie van arbitragecondities). Een methode om deze zero-curve te berekenen wordt ook wel 'bootstrapping' genoemd.
Zie ook: rentecurve, zuivere rente, arbitrageprincipe, spot rate curve, bootstrapping (financiële rekenkunde, financial engineering).
 Tip anderen
|
